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SEB Asset Selection Fund
Managed Futures Fonds mit konstant gleichem Management seit dem Start 2006.

Der SEB Asset Selection Fund wurde am 03.10.2006 aufgelegt. Das 5-köpfige Team um Fondsmanager Hans-Olov Bornemann ist seit Start des Fonds unverändert zusammen. Die Anlagestrategie läßt sich der Anlageklasse Managed Futures/CTA zuordnen. Es wird in 52 verschiedene Futureskontrakte investiert, davon 26 Aktienfutures, 10 Währungspaare und 16 Bondfutures. Aufgrund der anziehenden Regulierung wurde die Anlageklasse Rohstoffe ab Ende 2013 komplett aus dem Fonds genommen.


        


Die Investmententscheidungen erfolgen rein quantitativ und werden vollautomatisch umgesetzt. Dominierend sind klassische technische Indikatoren. Es werden sowohl long- (Erwartung steigender Kurse) als auch short-Positionen (Erwartung fallender Kurse) eingenommen. Gewinne sind also in beide Marktrichtungen möglich. Mittel- und vor allem langfristige Trends können insgesamt am besten verarbeitet werden. Mit kurzfristigen starken Ausschlägen hat das System Probleme, Seitwärtsbewegungen werden besser aufgenommen.
Das Modell läuft rein quantitativ, allerdings erfolgte im Dezember 2008 aufgrund der extremen Entwicklungen ein manueller Eingriff in Form einer globalen Positionsreduzierung (und damit des Risikos) auf 50%. Zwei Wochen später bestätigte das Handelssystem dieses.

Die Fondsidee entstand 2003 auf einer 7-stündigen Zugfahrt von Stockholm nach Are. In Studien konnte das Team bestätigen, daß 80-95% des Anlageerfolges aus der Entscheidung über die Anlageklassen kommen und der kleine Rest über die Einzeltitelauswahl. Kurioserweise wußte das Team damals und auch noch in der Anfangszeit des Fonds gar nicht, daß es eine Managed Futures Strategie verfolgt, obwohl solche Modelle bereits seit über 20 Jahren bekannt waren.

Im Juni 2009 wurden ergänzend zum SEB Asset Selection Fund die beiden „Geschwisterfonds“ SEB Asset Selection Opportunistic und SEB Asset Selection Defensive aufgelegt. Beide Fonds investieren mit der identischen Strategie wie der Basisfonds, unterscheiden sich allerdings in der Hebelung.
Der SEB Asset Selection Opportunistic investiert mit Hebel 2, das bedeutet, daß er bei jeder eingegangenen Position das doppelte Ertragspotential hat. Entsprechend sind die Bewegungen nach oben wie unten größer.
Beim SEB Asset Selection Defensive ist es umgekehrt. Er investiert mit Hebel 0,5 im Vergleich zum SEB Asset Selection Fund und hat entsprechend geringere Schwankungen.


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